Capabilities of Statistical Residual- Based Control Charts in Short- and Long-Term Stock Trading - Žmuk, Berislav (Naše gospodarstvo/Our economy, 2022)
Namen tega prispevka je predstaviti in razviti dodatna statistična orodja za podporo odločitvenega procesa pri trgovanju z delnicami. Uporabljene so vrednosti delniškega indeksa CROBEX10. Izvedene simulacije trgovanja, ki temeljijo na nadzornih diagramih, temelječih na rezidualih, so v 67,92 % primerov vodile v dobiček investitorja. Kratkoročno je nadzorni diagram kumulativne vsote (CUSUM) vodil v najvišje portfeljske dobičke. Dolgoročno je imel najvišji portfeljski dobiček nadzorni diagram, temelječ na eksponentni uteženi drseči aritmetični sredini rezidualov, pri čemer so bile uporabljene povprečne cene delnic in nadzorne meje 2-sigma. V vseh drugih primerih so se na dolgi rok nadzorni diagrami CUSUM izkazali za najboljšo izbiro. Pričakovati je, da bodo dognanja o možni uspešni uporabi pri trgovanju z delnicami dvignila raven uporabe metod SPC.
Keywords: Zagrebška borza vrednostnih papirjev; naložbe; statistični nadzor procesov; avtokorelacija; nadzorni diagrami; temelječi na rezidualih